ジグザグ

最終更新 2020-03-11 読了時間 1 分

まとめ

ZigZagインジケーターで株価のトレンド転換点（ピーク・バレー）を自動検出する。
mplfinanceのローソク足チャートにZigZagラインを重ね、主要なスイングを可視化する。
peak_valley_pivotsの閾値パラメーターで、検出感度を調整する。

ZigZagをプロットする #

ZigZagライブラリを使用してジグザグをプロットします。株価のデータとしてTORM plc (TRMD)のデータを使用しています。

ジグザグの見方・使い方

https://github.com/jbn/ZigZag

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import mplfinance as mpf
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
from matplotlib.dates import DateFormatter
from zigzag import peak_valley_pivots

# TORM plc (TRMD)
trmd = pd.read_csv("TRMD.csv", index_col="Date")
trmd.index = pd.to_datetime(trmd.index)
trmd.head(5)

	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
Date
2023-02-17	32.080002	32.669998	31.760000	32.060001	25.389601	206600
2023-02-21	32.490002	33.250000	31.840000	32.119999	25.437117	240900
2023-02-22	32.709999	32.759998	31.110001	31.450001	24.906519	340400
2023-02-23	33.380001	34.639999	33.330002	34.299999	27.163548	496600
2023-02-24	34.889999	34.965000	34.290001	34.689999	27.472404	338000

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def plot_zigzag(ax, X, p):
    """zigzagをプロット
    args:
        ax: axis
        X: pandas.Series
        p: pivots index
    """
    ax.plot(np.arange(len(X))[p != 0], X[p != 0], "g-", linewidth=1)
    return ax

fig, axes = mpf.plot(
    trmd, type="candle", style="starsandstripes", figsize=(12, 4), returnfig=True
)

pivots = peak_valley_pivots(trmd["Close"], 0.03, -0.03)
axes[0] = plot_zigzag(axes[0], trmd["Close"], pivots)

ZigZagをプロットするの図