4.1.12
Pinball Loss
Resumo
- Pinball Loss e usado em regressao quantilica.
- Penaliza de forma assimetrica super e subestimacao.
Definicao #
Com quantil (q):
$$ L_q(y, \hat{y}) = \begin{cases} q (y - \hat{y}) & \text{se } y \ge \hat{y} \\ (1-q)(\hat{y} - y) & \text{se } y < \hat{y} \end{cases} $$