4.1.12
Pinball Loss
สรุป
- Pinball Loss ใช้ใน quantile regression
- ลงโทษการ over/underestimate แบบไม่สมมาตร
นิยาม #
กำหนด quantile (q):
$$ L_q(y, \hat{y}) = \begin{cases} q (y - \hat{y}) & \text{เมื่อ } y \ge \hat{y} \\ (1-q)(\hat{y} - y) & \text{เมื่อ } y < \hat{y} \end{cases} $$